Backtesting
Testez vos stratégies sur des données historiques fiables et réalistes. Analysez, optimisez et validez vos idées avant de les appliquer sur les marchés.
- Monte Carlo et Walk Forward, pas une seule courbe optimiste
- Toujours sur données réelles, jamais simulé
- Aucune statistique inventée
Configuration en moins de 5 minutes
Exemple · stratégie ICT
Paire
XAUUSD
Période
01/01/2023 – 31/12/2024
Timeframe
D1
Dépôt initial
10,000 USD
Gain net
+1,842.35 USD (+18.42%)
Profit factor
2.35
Drawdown max
-8.31%
Trades totaux
256
Taux de réussite
62.1%
Courbe d'équité
Répartition des trades
Pourquoi Backtesting est essentiel ?
Tradessor est conçu pour vous aider à éviter ces scénarios.
Revenge Trading
Vous augmentez le lot après une perte.
Tradessor vous alerte.
FOMO
Vous entrez précipitamment sur un mouvement.
Tradessor contrôle vos règles.
Surtrading
Vous prenez trop de trades dans la journée.
Tradessor vous signale la limite.
Drawdown
Votre compte approche de la limite.
Tradessor vous prévient avant la limite.
Comment Backtesting fonctionne
Choisissez la stratégie à tester
Une stratégie générée par AI Strategy Studio : ses propres règles (moyennes mobiles, RSI, MACD, Bollinger…) sont rejouées. Ou le moteur ICT/SMC du Market Scanner.
MT4
MT5
cTrader
TradingViewLancez le backtest
Choisissez un marché couvert par un historique réel (crypto, forex, indices, or, pétrole) — jamais de simulation statistique.
Lisez la vraie dispersion des résultats
Courbe d'équité, intervalle de confiance Monte Carlo, stabilité Walk Forward — pas juste un profit factor isolé.
Backtesting vérifie tout ce qui compte
Rejeu sur historique réel
Crypto via Binance, forex/indices/or/pétrole via Yahoo Finance : les règles de votre stratégie (ou les setups ICT/SMC du scanner) sont évaluées à la clôture de chaque bougie journalière, entrée à l'ouverture de la suivante.
Monte Carlo (200 tirages)
Mesure la dispersion réelle des résultats possibles — équité finale et drawdown max aux percentiles 5, 50 et 95.
Walk Forward (4 fenêtres)
Vérifie que la performance in-sample se maintient hors échantillon, fenêtre par fenêtre.
Bannière de statut
Chaque résultat affiche clairement s'il est basé sur un Historique réel (les anciens résultats simulés restent marqués comme tels).
Toujours sur données réelles, jamais simulé
Le moteur rejoue vos vraies bougies historiques — crypto via Binance, forex/indices/or/pétrole via Yahoo Finance — avec entrée à l'ouverture de la bougie suivante, pas de biais d'anticipation. Si l'historique n'est pas disponible pour un symbole, le backtest échoue plutôt que d'inventer un résultat.
Rejeu sur historique réel
Crypto via Binance, forex/indices/or/pétrole via Yahoo Finance : les règles de votre stratégie (ou les setups ICT/SMC du scanner) sont évaluées à la clôture de chaque bougie journalière, entrée à l'ouverture de la suivante.
Monte Carlo (200 tirages)
Mesure la dispersion réelle des résultats possibles — équité finale et drawdown max aux percentiles 5, 50 et 95.
Walk Forward (4 fenêtres)
Vérifie que la performance in-sample se maintient hors échantillon, fenêtre par fenêtre.
Non, aucun backtest ne le peut. C'est pourquoi Backtesting affiche la dispersion Monte Carlo plutôt qu'un seul chiffre optimiste.
Questions fréquentes
Non, aucun backtest ne le peut. C'est pourquoi Backtesting affiche la dispersion Monte Carlo plutôt qu'un seul chiffre optimiste.
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Configuration en moins de 5 minutes